PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.91%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -43.81%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%5.51%

Correlation

The correlation between GDXU and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.14

The correlation between GDXU and DBO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU и DBO

Секторы
GDXU
DBO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

DBO

-

Энергетика

GDXU

-

DBO

-

Финансовые услуги

GDXU

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

GDXU

-

DBO

-

Промышленность

GDXU

-

DBO

-

Недвижимость

GDXU

-

DBO

-

Технологии

GDXU

-

DBO

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

GDXU vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.34

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.94

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.44

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

9.02

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.34

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.02

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GDXU и DBO

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-90.18%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-18.19%

-55.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-28.20%

-45.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-37.68%

-55.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.92%

-51.38%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-62.25%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.23%

8.92%

+27.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и DBO

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.45% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.45%

12.61%

+33.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.07%

28.20%

+89.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.57%

34.46%

+103.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

32.29%

+78.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.02%

31.78%

+78.24%

Сравнение комиссий GDXU и DBO

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и DBO

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -10.91% for GDXU. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор