Сравнение GDXU с DBE
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам GDXU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 5.65% |
Correlation
The correlation between GDXU and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between GDXU and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. DBE — Ранг доходности на риск
GDXU
DBE
Сравнение GDXU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.34 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 7.00 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и DBE
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -86.69% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -24.72% | -61.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -24.72% | -61.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -38.74% | -52.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -36.07% | -50.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -57.19% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 8.26% | +37.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и DBE
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 11.68% | +25.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 32.70% | +93.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 35.99% | +110.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 29.88% | +83.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 28.39% | +83.03% |
Сравнение комиссий GDXU и DBE
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и DBE
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -14.43% for GDXU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for GDXU.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор