Сравнение GDXU с COIN
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -12.23%/yr vs -8.69%/yr for COIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -64.44%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -36.98%.
GDXU
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -45.28%
- С начала года
- -64.44%
- 6 месяцев
- -69.38%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -59.90%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -64.44% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -38.10% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -36.98% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between GDXU and COIN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. COIN — Ранг доходности на риск
GDXU
COIN
Сравнение GDXU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.90 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.41 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и COIN
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -91.46% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.26% | -66.39% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.26% | -66.39% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -90.90% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.50% | -66.05% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.82% | -52.65% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.80% | 42.46% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и COIN
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.90% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.90% | 18.98% | +35.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.32% | 52.25% | +74.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.77% | 67.62% | +77.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 86.04% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 85.36% | +25.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и COIN
Ни GDXU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and COIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.90%) compared to COIN (18.98%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs COIN's -91.46%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор