Сравнение GDXU с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GDXU с COIN

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или COIN.

Корреляция

Корреляция между GDXU и COIN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDXU и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GDXU

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXU:

0.20

COIN:

-0.43

Коэф-т Сортино

GDXU:

0.95

COIN:

-0.19

Коэф-т Омега

GDXU:

1.12

COIN:

0.98

Коэф-т Кальмара

GDXU:

0.21

COIN:

-0.62

Коэф-т Мартина

GDXU:

0.71

COIN:

-1.45

Индекс Язвы

GDXU:

27.75%

COIN:

24.96%

Дневная вол-ть

GDXU:

98.00%

COIN:

83.61%

Макс. просадка

GDXU:

-94.39%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

GDXU:

-86.34%

COIN:

-55.08%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность 56.70%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -35.34%.

GDXU

С начала года

56.70%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-7.11%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-35.34%

1 месяц

-26.17%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-33.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXU c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GDXU: 0.20

COIN: -0.43

Коэффициент Сортино

GDXU: 0.95

COIN: -0.19

Коэффициент Омега

GDXU: 1.12

COIN: 0.98

Коэффициент Кальмара

GDXU: 0.22

COIN: -0.62

Коэффициент Мартина

GDXU: 0.71

COIN: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GDXU

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и COIN

Ни GDXU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и COIN

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GDXU

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и COIN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 39.25% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 28.18%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GDXU

COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GDXU с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GDXU и COIN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и COIN

GDXU

COIN

Сравнение GDXU c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и COIN

Просадки

Сравнение просадок GDXU и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество