Сравнение GDXU с COIN
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -5.17%/yr vs -10.31%/yr for COIN. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.03%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -33.72%.
GDXU
- 1 день
- 22.45%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.44%
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.17B | $1.46B | |
| $123.79M | $117.82M | $168.14M |
Сравнение доходности по годам GDXU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.03% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -38.10% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between GDXU and COIN is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. COIN — Ранг доходности на риск
GDXU
COIN
Сравнение GDXU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.78 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.16 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и COIN
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -91.46% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.14% | -63.57% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.14% | -66.39% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -90.90% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.59% | -64.29% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.11% | -52.85% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 42.71% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и COIN
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 41.35% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 19.74% | +21.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.30% | 54.68% | +63.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.72% | 67.73% | +80.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.00% | 86.12% | +27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.93% | 85.03% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и COIN
Ни GDXU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and COIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (41.35%) compared to COIN (19.74%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs COIN's -91.46%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор