Сравнение GDXU с COIN
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -10.23%/yr vs -6.43%/yr for COIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -27.42%.
GDXU
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -41.62%
- 6 месяцев
- -31.92%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- 47.72%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -41.62% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -37.32% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between GDXU and COIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. COIN — Ранг доходности на риск
GDXU
COIN
Сравнение GDXU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.54 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.90 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.51 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.15 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и COIN
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -90.90% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.99% | -66.39% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.99% | -66.39% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.93% | -90.90% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -60.90% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -49.84% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.52% | 39.86% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и COIN
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.65% | 19.12% | +27.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.08% | 50.97% | +67.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.54% | 70.03% | +67.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.85% | 85.85% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.00% | 85.36% | +24.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и COIN
Ни GDXU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and COIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (46.65%) compared to COIN (19.12%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs COIN's -90.90%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор