PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXU с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с BTC-USD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Bitcoin (BTC-USD).

GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между GDXU и BTC-USD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXU:

0.23

BTC-USD:

1.29

Коэф-т Сортино

GDXU:

1.08

BTC-USD:

3.21

Коэф-т Омега

GDXU:

1.14

BTC-USD:

1.34

Коэф-т Кальмара

GDXU:

0.29

BTC-USD:

2.64

Коэф-т Мартина

GDXU:

0.93

BTC-USD:

12.22

Индекс Язвы

GDXU:

28.34%

BTC-USD:

11.20%

Дневная вол-ть

GDXU:

106.29%

BTC-USD:

42.25%

Макс. просадка

GDXU:

-94.39%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

GDXU:

-83.59%

BTC-USD:

-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность 88.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 11.50%.

GDXU

С начала года

88.26%

1 месяц

-28.44%

6 месяцев

59.36%

1 год

24.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

11.50%

1 месяц

23.22%

6 месяцев

15.00%

1 год

69.24%

5 лет

62.07%

10 лет

83.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и BTC-USD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и BTC-USD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 41.82% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...