Сравнение GDXU с BTC-USD
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GDXU returned -12.23%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -64.44%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
GDXU
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -45.28%
- С начала года
- -64.44%
- 6 месяцев
- -69.38%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам GDXU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -64.44% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 50.79% |
Correlation
The correlation between GDXU and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GDXU
BTC-USD
Сравнение GDXU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.85 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.45 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и BTC-USD
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -85.30% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.26% | -52.23% | -32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.26% | -52.23% | -32.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -76.67% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.50% | -52.23% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.82% | -42.42% | -27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.80% | 31.57% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и BTC-USD
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.90% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.90% | 12.44% | +42.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.32% | 34.75% | +91.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.77% | 35.63% | +109.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 44.15% | +68.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 56.40% | +54.92% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.90%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BTC-USD's -85.30%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор