PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, GDXU returned 28.46% vs 93.44% for BNKU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -59.48%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и BNKU

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%428.55%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between GDXU and BNKU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.12

The correlation between GDXU and BNKU shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU и BNKU

Секторы
GDXU
BNKU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

BNKU

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

BNKU

-

Энергетика

GDXU

-

BNKU

-

Финансовые услуги

GDXU

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

GDXU

-

BNKU

-

Промышленность

GDXU

-

BNKU

-

Недвижимость

GDXU

-

BNKU

-

Технологии

GDXU

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

GDXU vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.64

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.07

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.29

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

6.04

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.64

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.44

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GDXU и BNKU

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-61.21%

-33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.20%

-40.97%

-40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.20%

-9.86%

-71.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.74%

-18.15%

-51.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.55%

15.53%

+22.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и BNKU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 49.14% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.14%

15.58%

+33.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.10%

45.59%

+76.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.07%

57.37%

+82.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.51%

73.19%

+38.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.46%

73.19%

+37.27%

Сравнение комиссий GDXU и BNKU

И GDXU, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и BNKU

Ни GDXU, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and BNKU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (49.14%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 28.46% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 28.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор