Сравнение GDXU с BITI
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 16.90%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -39.52% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GDXU and BITI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.21 |
The correlation between GDXU and BITI shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. BITI — Ранг доходности на риск
GDXU
BITI
Сравнение GDXU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.57 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.38 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и BITI
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -92.16% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -25.28% | -61.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -84.63% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -86.41% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -68.40% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 10.16% | +35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и BITI
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 10.76% | +26.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 34.28% | +91.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 44.15% | +101.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 52.24% | +60.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 52.24% | +59.18% |
Сравнение комиссий GDXU и BITI
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и BITI
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU and BITI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GDXU leads with 16.90% vs -31.62% for BITI. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 16.90% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for GDXU.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор