Сравнение GDXU с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
GDXU и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и AGQ
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
GDXU vs. AGQ — Ранг доходности на риск
GDXU
AGQ
Сравнение GDXU c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.00 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.07 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 5.57 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.40 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и AGQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и AGQ
Ни GDXU, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и AGQ
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -98.16% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -76.21% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -76.21% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -83.72% | +27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -79.83% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 28.27% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и AGQ
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 34.37%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 34.37% | +18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 132.42% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 117.90% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 73.01% | +36.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 64.67% | +44.35% |