PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с AGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.23%/yr vs 15.82%/yr for AGQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -29.18%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и AGQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%18.90%

Correlation

The correlation between GDXU and AGQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.77

The correlation between GDXU and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

GDXU vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.25

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.94

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.98

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

3.75

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.08

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GDXU и AGQ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-98.16%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-76.21%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-76.21%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-76.21%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-84.96%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-79.86%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

40.19%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и AGQ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 33.59%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

33.59%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

133.69%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

120.79%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

74.68%

+36.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

65.65%

+44.35%

Сравнение комиссий GDXU и AGQ

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и AGQ

Ни GDXU, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and AGQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to AGQ (33.59%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs AGQ's -98.16%.

On 5-year performance, AGQ leads with 15.82% vs -10.23% for GDXU. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 33.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGQ has performed better with a 15.82% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDXU and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while AGQ is Silver. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор