Сравнение GDXJ с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Vanguard Materials ETF (VAW).
GDXJ и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 10.08%, а VAW немного выше – 10.45%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 17.88% против 10.70% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и VAW
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
GDXJ vs. VAW — Ранг доходности на риск
GDXJ
VAW
Сравнение GDXJ c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.06 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.59 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.60 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 5.48 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.06 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и VAW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и VAW
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и VAW
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -62.17% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -14.33% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -25.50% | -26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -41.13% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -6.10% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -9.67% | -51.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.17% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и VAW
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 6.71% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 13.38% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 21.41% | +29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 19.57% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 21.14% | +23.32% |