PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с USAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) are both funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 12.98%/yr for USAGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.12%/yr for USAGX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью -1.56%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GDXJ – 12.98% и акции USAGX – 12.98%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

USAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.39%
1 год
57.01%
3 года*
39.62%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-1.56%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Correlation

The correlation between GDXJ and USAGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between GDXJ and USAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAUUSAGX с XLK

Доходность на риск

GDXJ vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJUSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.35

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.76

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.90

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.18

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и USAGX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и USAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-80.89%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-30.12%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-30.12%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-45.72%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-51.03%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-26.33%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-43.08%

-17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

11.72%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и USAGX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

14.31%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

35.35%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

42.70%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

32.86%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

32.68%

+11.37%

Сравнение комиссий GDXJ и USAGX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и USAGX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности USAGX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDXJ and USAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to USAGX (14.31%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs USAGX's -80.89%.

USAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и USAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор