Сравнение GDXJ с USAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и USAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и USAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 6.26% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции USAGX по среднегодовой доходности: 17.88% против 16.40% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
USAGX
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 96.22%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и USAGX
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.
Доходность на риск
GDXJ vs. USAGX — Ранг доходности на риск
GDXJ
USAGX
Сравнение GDXJ c USAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | USAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.27 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.50 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.28 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 12.04 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.19 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и USAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и USAGX
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности USAGX в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и USAGX
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и USAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -80.89% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -30.12% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -45.72% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -51.03% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -20.48% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -43.17% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 8.19% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и USAGX
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 17.28% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 35.61% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 43.15% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 32.19% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 32.80% | +11.66% |