PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.00% против 35.55% соответственно.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
49.74%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
17.25%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between GDXJ and SOXX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.21

The correlation between GDXJ and SOXX shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и SOXX

Секторы
GDXJ
SOXX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

SOXX

-

Энергетика

GDXJ

-

SOXX

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

SOXX

-

Здравоохранение

GDXJ

-

SOXX

-

Промышленность

GDXJ

-

SOXX

-

Недвижимость

GDXJ

-

SOXX

-

Технологии

GDXJ

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

GDXJ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
4.43

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.37

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.62

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

10.50

-9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

38.20

-34.65

GDXJ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SOXX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-70.21%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-15.77%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-41.36%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-45.75%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-45.75%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-3.16%

-30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-19.95%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

4.33%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SOXX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 19.46% и 19.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

19.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

31.46%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

37.35%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

36.73%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

33.77%

+10.46%

Сравнение комиссий GDXJ и SOXX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SOXX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and SOXX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to SOXX (19.42%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 12.00% for GDXJ. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.28% for SOXX.

GDXJ is categorized as Gold, while SOXX is Semiconductors. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор