Сравнение GDXJ с SGDM
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both Gold funds - GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 9.99%/yr vs 10.18%/yr for SGDM. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции SGDM немного впереди с 10.18%.
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
SGDM
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- -13.42%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $1.96M | $1.93M | $2.92M |
Сравнение доходности по годам GDXJ и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -0.83% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
Correlation
The correlation between GDXJ and SGDM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between GDXJ and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXJ и SGDM
Секторы
GDXJ
SGDM
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXJ
SGDM
Финансовые услуги
GDXJ
SGDM
Коммуникационные услуги
GDXJ
-
SGDM
-
Потребительский циклический сектор
GDXJ
-
SGDM
-
Потребительский защитный сектор
GDXJ
-
SGDM
-
Энергетика
GDXJ
-
SGDM
-
Здравоохранение
GDXJ
-
SGDM
-
Промышленность
GDXJ
-
SGDM
-
Недвижимость
GDXJ
-
SGDM
-
Технологии
GDXJ
-
SGDM
-
Коммунальные услуги
GDXJ
-
SGDM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. SGDM — Ранг доходности на риск
GDXJ
SGDM
Сравнение GDXJ c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.18 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 2.49 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SGDM
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -54.95% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -38.29% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | -38.29% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -45.06% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -49.69% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.91% | -27.57% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.24% | -25.56% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 18.03% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SGDM
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 13.24% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 37.33% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 48.10% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 36.70% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 37.05% | +7.21% |
Сравнение комиссий GDXJ и SGDM
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SGDM
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SGDM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.05% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GDXJ and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to SGDM (13.24%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SGDM's -54.95%.
On 10-year performance, SGDM leads with 10.18% vs 9.99% for GDXJ. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 13.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 10.18% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.05% for SGDM.
GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.50% for SGDM.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор