Сравнение GDXJ с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
GDXJ и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 7.39% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 7.62% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 7.39%, а NLR немного выше – 7.62%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 17.91% против 13.89% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 120.97%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 17.91%
NLR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 88.84%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и NLR
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
GDXJ vs. NLR — Ранг доходности на риск
GDXJ
NLR
Сравнение GDXJ c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.99 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.57 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.30 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 7.88 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.99 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и NLR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и NLR
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NLR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.17% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.37% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и NLR
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -65.05% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -25.80% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -30.48% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -34.35% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.77% | -18.68% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.89% | -35.90% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 10.80% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и NLR
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.49% | 12.37% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.60% | 32.92% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 42.21% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 28.15% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 23.38% | +21.08% |