PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXJ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 8.32%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.63% соответственно.

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between GDXJ and NLR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.35

The correlation between GDXJ and NLR shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и NLR

Секторы
GDXJ
NLR

Сырьевые материалы

99.7%
2.3%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Сырьевые материалы

GDXJ
99.7%
NLR
2.3%

Финансовые услуги

GDXJ
0.1%
NLR

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

NLR

-

Энергетика

GDXJ

-

NLR
48.0%

Здравоохранение

GDXJ

-

NLR

-

Промышленность

GDXJ

-

NLR
18.9%

Недвижимость

GDXJ

-

NLR

-

Технологии

GDXJ

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

GDXJ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.15

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.09

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.17

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-0.39

+2.68

GDXJ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и NLR

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-65.05%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.68%

-36.32%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.68%

-36.32%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-36.32%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-36.32%

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.68%

-36.32%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.32%

-35.67%

-24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

15.87%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и NLR

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

9.39%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.66%

32.73%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.34%

43.21%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.93%

29.90%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.27%

24.42%

+19.85%

Сравнение комиссий GDXJ и NLR

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и NLR

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and NLR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 8.32% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.86% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while NLR is Uranium. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.56% for NLR.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор