Сравнение GDXJ с KGLD
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GDXJ is passively managed, while KGLD is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 3.87%.
GDXJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 12.98%
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.65% | 75.33% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GDXJ and KGLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GDXJ
KGLD
Сравнение GDXJ c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.36 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и KGLD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -20.29% | -68.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -18.71% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.50% | -6.15% | -54.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.77% | 28.67% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 28.67% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 28.67% | +15.38% |
Сравнение комиссий GDXJ и KGLD
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и KGLD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности KGLD в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and KGLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 2.37% for GDXJ.
GDXJ is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Kurv. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор