Сравнение GDXJ с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
GDXJ и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 24.79% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и HODL
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
GDXJ vs. HODL — Ранг доходности на риск
GDXJ
HODL
Сравнение GDXJ c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | -0.44 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.37 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.35 | +4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | -0.75 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.44 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и HODL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и HODL
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и HODL
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -49.25% | -39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -49.25% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -45.67% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -14.14% | -46.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 23.20% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и HODL
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 12.99% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 36.72% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 45.07% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 50.90% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 50.90% | -6.44% |