PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с GOEX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds - GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.49%/yr vs 13.58%/yr for GOEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 12.49% против 13.58% соответственно.

GDXJ

1 день
7.31%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.67%
1 год
60.69%
3 года*
47.07%
5 лет*
18.78%
10 лет*
12.49%

GOEX

1 день
7.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.17%
1 год
63.83%
3 года*
47.73%
5 лет*
19.79%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.67%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-3.57%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between GDXJ and GOEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.93

The correlation between GDXJ and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и GOEX

Секторы
GDXJ
GOEX

Сырьевые материалы

100.0%
96.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
GOEX
96.2%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

GOEX

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

GOEX

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

GOEX

-

Энергетика

GDXJ

-

GOEX

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

GOEX

-

Здравоохранение

GDXJ

-

GOEX

-

Промышленность

GDXJ

-

GOEX
0.1%

Недвижимость

GDXJ

-

GOEX

-

Технологии

GDXJ

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

GDXJ vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.26

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.70

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.47

-0.26

GDXJ vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOEX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GOEX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-88.83%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-39.64%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-39.64%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-47.16%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-53.66%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-28.84%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.44%

-63.51%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

14.42%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GOEX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с Global X Gold Explorers ETF (GOEX) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.97%

18.95%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.85%

42.19%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

51.19%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.64%

39.51%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.27%

40.16%

+4.11%

Сравнение комиссий GDXJ и GOEX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GOEX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GOEX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.16%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDXJ and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (20.97%) compared to GOEX (18.95%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, GOEX leads with 13.58% vs 12.49% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 18.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 13.58% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.16% for GOEX.

GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.65% for GOEX.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор