Сравнение GDXJ с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
GDXJ и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 10.08%, а GOEX немного выше – 10.58%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 17.88% против 20.19% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и GOEX
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
GDXJ vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GDXJ
GOEX
Сравнение GDXJ c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.88 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.25 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 14.99 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.04 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и GOEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GOEX
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GOEX
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -88.83% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -32.78% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -47.16% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -53.66% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -18.39% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -64.05% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 9.30% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GOEX
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеют волатильность 19.46% и 18.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 18.88% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 42.54% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 50.49% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 38.58% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 40.49% | +3.97% |