PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GFI (Gold Fields Limited) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 27.45%/yr for GFI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 12.00% против 27.45% соответственно.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between GDXJ and GFI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between GDXJ and GFI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

GDXJ vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.85

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.41

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.06

+0.49

GDXJ vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GFI

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-88.05%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-43.90%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-43.90%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.76%

-56.22%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-63.09%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-38.93%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-44.25%

-16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

16.51%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GFI

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

17.70%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

46.40%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

59.94%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

52.37%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

54.90%

-10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GFI

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and GFI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GFI's -88.05%.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор