Сравнение GDXJ с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
GDXJ и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 17.88% против 11.27% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и FXZ
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
GDXJ vs. FXZ — Ранг доходности на риск
GDXJ
FXZ
Сравнение GDXJ c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.63 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.25 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.58 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 9.93 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.63 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и FXZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и FXZ
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и FXZ
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -65.46% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -16.38% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -33.99% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -49.41% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -2.54% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -11.45% | -49.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.25% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и FXZ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 8.33% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 17.35% | +25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 26.46% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 24.10% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 24.79% | +19.67% |