PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции BNO немного впереди с 13.13%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between GDXJ and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.17

The correlation between GDXJ and BNO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

GDXJ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.15

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.65

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.99

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

9.39

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.15

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.14

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и BNO

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-87.06%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-17.87%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-23.75%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-33.70%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-75.18%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-12.72%

-15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-40.16%

-20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

9.48%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и BNO

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

14.12%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

36.21%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

41.56%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

35.40%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

36.69%

+7.36%

Сравнение комиссий GDXJ и BNO

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и BNO

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 12.98% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for BNO.

GDXJ is categorized as Gold, while BNO is Oil & Gas. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор