PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с BITW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 5 years, GDXJ returned 16.23%/yr vs -0.81%/yr for BITW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -31.38%.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
49.74%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

BITW

1 день
-0.37%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-31.38%
6 месяцев
-34.10%
1 год
-35.34%
3 года*
61.40%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%-7.31%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-31.38%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Correlation

The correlation between GDXJ and BITW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

GDXJ vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.76

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.96

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.68

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

-1.19

+4.74

GDXJ vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и BITW

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-96.46%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-55.51%

+16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-55.51%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-91.93%

+43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-70.99%

+37.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-69.55%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

31.55%

-17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и BITW

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

12.56%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

37.05%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

49.59%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

65.86%

-24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

108.52%

-64.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и BITW

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and BITW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to BITW (12.56%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs BITW's -96.46%.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор