Сравнение GDXJ с BAR
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both Gold funds - GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while BAR tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 15.20%/yr vs 17.73%/yr for BAR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 0.02%.
GDXJ
- 1 день
- -10.11%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -11.59%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 40.69%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 11.93%
BAR
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -11.59% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | -5.37% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.02% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Correlation
The correlation between GDXJ and BAR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between GDXJ and BAR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. BAR — Ранг доходности на риск
GDXJ
BAR
Сравнение GDXJ c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.60 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.87 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и BAR
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -21.53% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.60% | -20.05% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | -20.05% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | -20.91% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -20.05% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.49% | -6.46% | -54.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 7.89% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и BAR
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 5.66% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.70% | 23.34% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.84% | 26.69% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.33% | 17.97% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.16% | 16.42% | +27.74% |
Сравнение комиссий GDXJ и BAR
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и BAR
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.63% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and BAR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (17.56%) compared to BAR (5.66%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs BAR's -21.53%.
On 5-year performance, BAR leads with 17.73% vs 15.20% for GDXJ. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 17.73% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for BAR.
GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: VanEck and GraniteShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор