PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с AG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 5.39%/yr for AG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 12.98% против 5.39% соответственно.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

AG

1 день
0.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
18.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
172.15%
3 года*
50.17%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
AG
First Majestic Silver Corp.		18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Correlation

The correlation between GDXJ and AG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.84

The correlation between GDXJ and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

GDXJ vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.37

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.74

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.04

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

8.92

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.37

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.05

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и AG

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-90.20%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-42.92%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-42.92%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-76.89%

+25.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-80.82%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-38.18%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-59.20%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

19.38%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и AG

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 16.69%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

22.56%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

56.00%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

73.21%

-23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

61.33%

-20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

61.82%

-17.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и AG

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AG в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and AG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (22.56%) compared to GDXJ (16.69%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор