PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с AG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXJ с AG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Majestic Silver Corp. (AG).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXJ и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
AG
First Majestic Silver Corp.		33.11%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 17.88% против 13.19% соответственно.

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%

AG

1 день
3.21%
1 месяц
-29.84%
С начала года
33.11%
6 месяцев
80.96%
1 год
235.07%
3 года*
45.84%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

GDXJ vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

3.15

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.13

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

5.41

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

17.49

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AG равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.06

+0.02

Корреляция

Корреляция между GDXJ и AG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и AG

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности AG в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.10%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и AG

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и AG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXJAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-90.20%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-42.92%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-77.20%

+25.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-80.82%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-30.74%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.90%

-59.48%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

13.27%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и AG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 19.46%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXJAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

24.09%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

59.80%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.91%

75.27%

-24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.57%

61.07%

-20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

62.37%

-17.91%