Сравнение GDXJ с AG
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 10.61%/yr vs 3.00%/yr for AG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.00% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -17.71%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 10.61%
AG
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 102.89%
- 3 года*
- 44.65%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам GDXJ и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -13.96% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
AG First Majestic Silver Corp. | -0.84% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between GDXJ and AG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between GDXJ and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. AG — Ранг доходности на риск
GDXJ
AG
Сравнение GDXJ c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.03 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.66 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и AG
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -90.20% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -50.88% | +11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -50.88% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -73.18% | +24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -80.82% | +23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -48.41% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.39% | -59.15% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 22.18% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и AG
Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 20.08%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 24.02% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 58.53% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 74.63% | -22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 61.93% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 62.07% | -17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и AG
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AG в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.71% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and AG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.02%) compared to GDXJ (20.08%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор