PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXJ с ^XAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXJ и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 13.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 17.88%, а акции ^XAU немного впереди с 18.77%.

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL

Доходность на риск

GDXJ vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJ^XAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.66

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.76

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.97

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

14.42

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAU равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJ^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между GDXJ и ^XAU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и ^XAU

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и ^XAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXJ^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-83.04%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-30.21%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-45.52%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-45.52%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-17.20%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.90%

-39.84%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

8.31%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и ^XAU

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXJ^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

16.56%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

37.63%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.91%

45.31%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.57%

35.68%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

36.62%

+7.84%