Сравнение GDXD с USDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).
GDXD и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и USDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -55.93% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.13% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -55.93%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 2.13%.
GDXD
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 18.90%
- С начала года
- -55.93%
- 6 месяцев
- -77.94%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -75.97%
- 10 лет*
- —
USDU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и USDU
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Доходность на риск
GDXD vs. USDU — Ранг доходности на риск
GDXD
USDU
Сравнение GDXD c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.10 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | 0.19 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.02 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.15 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.28 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.10 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | 0.75 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.44 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и USDU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и USDU
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.75% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и USDU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и USDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -14.54% | -85.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -5.36% | -93.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -9.28% | -90.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.03% | -97.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.97% | -4.74% | -66.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.11% | 2.86% | +78.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и USDU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.63% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.63% | 1.85% | +50.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.79% | 4.20% | +107.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.88% | 6.85% | +132.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.18% | 6.65% | +101.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.31% | 7.49% | +100.82% |