Сравнение GDXD с USDU
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree. GDXD is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs 5.32%/yr for USDU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for USDU.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и USDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 3.29%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
USDU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам GDXD и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.29% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -1.55% |
Correlation
The correlation between GDXD and USDU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between GDXD and USDU has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. USDU — Ранг доходности на риск
GDXD
USDU
Сравнение GDXD c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.57 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.37 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и USDU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и USDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -14.54% | -85.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -3.64% | -92.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -7.73% | -92.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -9.28% | -90.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.91% | -99.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -4.69% | -67.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 1.31% | +80.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и USDU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 1.25% | +35.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 4.35% | +113.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 5.61% | +139.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 6.60% | +105.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 7.41% | +103.38% |
Сравнение комиссий GDXD и USDU
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и USDU
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.71% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and USDU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs USDU's -14.54%.
On 5-year performance, USDU leads with 5.32% vs -72.97% for GDXD. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USDU has performed better with a 5.32% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
USDU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while USDU is Currency. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.51% for USDU.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и USDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор