Сравнение GDXD с USDU
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree. GDXD is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -76.07%/yr vs 5.10%/yr for USDU. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for USDU.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и USDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 2.33%.
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
USDU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.35M | $22.27M | $29.21M | |
| $18.11M | $11.75M | $10.24M |
Сравнение доходности по годам GDXD и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.33% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -1.55% |
Correlation
The correlation between GDXD and USDU is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. USDU — Ранг доходности на риск
GDXD
USDU
Сравнение GDXD c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.11 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.27 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и USDU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и USDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -14.54% | -85.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.68% | -3.64% | -91.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -7.73% | -92.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -9.28% | -90.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -1.84% | -98.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -4.67% | -67.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.08% | 1.24% | +78.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и USDU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) имеет более высокую волатильность в 45.05% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.05% | 1.33% | +43.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.23% | 4.07% | +112.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.01% | 5.46% | +142.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.17% | 6.61% | +106.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 7.41% | +103.91% |
Сравнение комиссий GDXD и USDU
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и USDU
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.74% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and USDU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (45.05%) compared to USDU (1.33%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs USDU's -14.54%.
On 5-year performance, USDU leads with 5.10% vs -76.07% for GDXD. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USDU has performed better with a 5.10% return vs -76.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
USDU has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while USDU is Currency. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.51% for USDU.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и USDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор