Сравнение GDXD с TSLQ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -84.41%/yr vs -67.70%/yr for TSLQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -61.62% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Correlation
The correlation between GDXD and TSLQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
GDXD
TSLQ
Сравнение GDXD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.85 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.07 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.64 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и TSLQ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -98.73% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -75.93% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -97.85% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.53% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -67.22% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 59.81% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и TSLQ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 24.20% | +23.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 54.90% | +54.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 92.72% | +43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 94.07% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 94.07% | +15.26% |
Сравнение комиссий GDXD и TSLQ
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и TSLQ
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and TSLQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -67.70% vs -84.41% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -67.70% return vs -84.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for GDXD.
They also come from different issuers: BMO and AXS. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.15% for TSLQ.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор