Сравнение GDXD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
GDXD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -61.62% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и TSLQ
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
GDXD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
GDXD
TSLQ
Сравнение GDXD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.72 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -1.10 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.04 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и TSLQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и TSLQ
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и TSLQ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -98.73% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -90.23% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.09% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -65.75% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 77.80% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и TSLQ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 22.77%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 22.77% | +29.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 59.66% | +51.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 110.69% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 94.60% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 94.60% | +13.73% |