Сравнение GDXD с TDSB
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. GDXD is passively managed, while TDSB is actively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs 1.78%/yr for TDSB. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 3.08%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.08% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | 0.97% |
Correlation
The correlation between GDXD and TDSB is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.38 |
Over the past year, the inverse relationship between GDXD and TDSB has strengthened: their correlation has moved from -0.38 to -0.70, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. TDSB — Ранг доходности на риск
GDXD
TDSB
Сравнение GDXD c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.73 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.22 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и TDSB
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -19.56% | -80.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -4.64% | -91.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -6.84% | -93.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -19.56% | -80.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -2.29% | -97.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -9.07% | -62.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 1.24% | +77.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и TDSB
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 2.29% | +51.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 5.38% | +112.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 6.32% | +136.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 7.36% | +104.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 7.55% | +103.07% |
Сравнение комиссий GDXD и TDSB
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и TDSB
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.16% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and TDSB have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to TDSB (2.29%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs TDSB's -19.56%.
On 5-year performance, TDSB leads with 1.78% vs -73.69% for GDXD. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDSB has performed better with a 1.78% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
TDSB has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while TDSB is Tactical Allocation. They also come from different issuers: BMO and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.69% for TDSB.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор