Сравнение GDXD с SVIX
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, GDXD returned -84.24%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -1.27% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Correlation
The correlation between GDXD and SVIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
GDXD
SVIX
Сравнение GDXD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.21 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.50 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.95 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.16 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SVIX
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -79.30% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -42.69% | -53.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -79.30% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -56.14% | -43.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -31.60% | -40.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.91% | 14.75% | +61.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SVIX
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.44% | 7.38% | +40.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.86% | 41.05% | +68.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 54.75% | +81.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 66.27% | +43.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.35% | 66.27% | +43.08% |
Сравнение комиссий GDXD и SVIX
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SVIX
Ни GDXD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SVIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -84.24% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -84.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
GDXD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор