Сравнение GDXD с SVIX
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -81.84%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -4.27% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between GDXD and SVIX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
GDXD
SVIX
Сравнение GDXD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.21 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.44 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SVIX
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -79.30% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -42.69% | -53.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -79.30% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -51.72% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -32.18% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 14.99% | +66.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SVIX
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 11.40% | +25.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 43.72% | +74.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 55.42% | +89.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 65.88% | +46.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 65.88% | +44.91% |
Сравнение комиссий GDXD и SVIX
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SVIX
Ни GDXD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SVIX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -81.84% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
GDXD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор