PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -12.96%.


GDXD

1 день
-21.91%
1 месяц
-26.77%
6 месяцев
-31.74%
С начала года
-62.00%
1 год
-93.29%
3 года*
-85.98%
5 лет*
-76.07%
10 лет*
Всё время*
-72.77%

SLV

1 день
4.14%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
-29.19%
С начала года
-12.96%
1 год
63.23%
3 года*
37.31%
5 лет*
20.01%
10 лет*
11.60%
Всё время*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$21.35M$22.27M$29.21M
$767.61M$778.40M$1.22B

Сравнение доходности по годам GDXD и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040
-62.00%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.10%
SLV
iShares Silver Trust
-12.96%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%10.03%

Correlation

The correlation between GDXD and SLV is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.79

The correlation between GDXD and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040

iShares Silver Trust

Доходность на риск

GDXD vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXDSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.22

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

2.28

-3.45

GDXD vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SLV

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXDSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.28%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.68%

-52.28%

-42.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-52.28%

-47.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-52.28%

-47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-46.90%

-53.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.65%

-44.69%

-27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.08%

27.82%

+52.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SLV

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) имеет более высокую волатильность в 45.05% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXDSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.05%

11.38%

+33.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.23%

44.01%

+72.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.01%

61.50%

+86.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.17%

37.04%

+76.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.32%

32.24%

+79.08%

Сравнение комиссий GDXD и SLV

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SLV

Ни GDXD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GDXD and SLV have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (45.05%) compared to SLV (11.38%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 20.01% vs -76.07% for GDXD. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 11.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.01% return vs -76.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

GDXD and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while SLV is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор