Сравнение GDXD с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV).
GDXD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и SLV
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GDXD vs. SLV — Ранг доходности на риск
GDXD
SLV
Сравнение GDXD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 2.16 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 2.23 | -4.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.82 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.70 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.16 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.69 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.25 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и SLV составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SLV
Ни GDXD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SLV
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.28% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -42.45% | -56.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -42.45% | -57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -35.47% | -64.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -44.76% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 13.77% | +67.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SLV
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 16.96% | +35.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 57.27% | +54.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 57.07% | +81.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 35.27% | +72.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 31.35% | +76.98% |