PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 20.76%/yr for SLV. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%9.54%

Correlation

The correlation between GDXD and SLV is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.78

The correlation between GDXD and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и SLV

Секторы
GDXD
SLV

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

SLV

-

Энергетика

GDXD

-

SLV

-

Финансовые услуги

GDXD

-

SLV

-

Здравоохранение

GDXD

-

SLV

-

Промышленность

GDXD

-

SLV

-

Недвижимость

GDXD

-

SLV

-

Технологии

GDXD

-

SLV

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

GDXD vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.89

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
2.07

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.62

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.64

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.89

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.58

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.25

-0.91

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SLV

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.28%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-42.45%

-53.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-42.45%

-57.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-42.45%

-57.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-37.30%

-62.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-44.67%

-27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

19.67%

+56.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SLV

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

16.30%

+31.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

58.31%

+51.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

58.90%

+77.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

36.15%

+73.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

31.84%

+77.51%

Сравнение комиссий GDXD и SLV

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SLV

Ни GDXD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD and SLV have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to SLV (16.30%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 20.76% vs -72.73% for GDXD. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.76% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

GDXD and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while SLV is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор