Сравнение GDXD с SLV
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -76.07%/yr vs 20.01%/yr for SLV. Their -0.79 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -12.96%.
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.35M | $22.27M | $29.21M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам GDXD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 10.03% |
Correlation
The correlation between GDXD and SLV is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.79 |
The correlation between GDXD and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SLV — Ранг доходности на риск
GDXD
SLV
Сравнение GDXD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.22 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.28 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SLV
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.28% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.68% | -52.28% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -52.28% | -47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -52.28% | -47.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -46.90% | -53.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -44.69% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.08% | 27.82% | +52.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SLV
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) имеет более высокую волатильность в 45.05% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.05% | 11.38% | +33.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.23% | 44.01% | +72.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.01% | 61.50% | +86.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.17% | 37.04% | +76.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 32.24% | +79.08% |
Сравнение комиссий GDXD и SLV
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SLV
Ни GDXD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SLV have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (45.05%) compared to SLV (11.38%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 20.01% vs -76.07% for GDXD. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 11.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.01% return vs -76.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
GDXD and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while SLV is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор