Сравнение GDXD с SLV
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs 18.31%/yr for SLV. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -13.49%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам GDXD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 10.03% |
Correlation
The correlation between GDXD and SLV is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.78 |
The correlation between GDXD and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SLV — Ранг доходности на риск
GDXD
SLV
Сравнение GDXD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.47 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.16 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SLV
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.28% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -47.23% | -49.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -47.23% | -52.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -47.23% | -52.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -47.23% | -52.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -44.65% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 21.91% | +56.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SLV
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 14.34% | +38.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 59.27% | +58.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 60.33% | +82.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 36.59% | +74.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 32.09% | +78.53% |
Сравнение комиссий GDXD и SLV
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SLV
Ни GDXD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SLV have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 18.31% vs -73.69% for GDXD. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.31% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
GDXD and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while SLV is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор