PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXD с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXD с SLV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV).

GDXD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или SLV.

Корреляция

Корреляция между GDXD и SLV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXD:

-0.74

SLV:

0.13

Коэф-т Сортино

GDXD:

-1.45

SLV:

0.72

Коэф-т Омега

GDXD:

0.84

SLV:

1.09

Коэф-т Кальмара

GDXD:

-0.82

SLV:

0.23

Коэф-т Мартина

GDXD:

-1.57

SLV:

1.26

Индекс Язвы

GDXD:

51.74%

SLV:

8.98%

Дневная вол-ть

GDXD:

105.92%

SLV:

30.02%

Макс. просадка

GDXD:

-98.77%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

GDXD:

-98.68%

SLV:

-36.25%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -76.37%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 14.43%.

GDXD

С начала года

-76.37%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-69.89%

1 год

-78.42%

3 года

-68.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLV

С начала года

14.43%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

5.72%

1 год

3.97%

3 года

14.50%

5 лет

13.55%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий GDXD и SLV

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
SLV
iShares Silver Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXD и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг риск-скорректированной доходности GDXD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SLV

Ни GDXD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SLV

Максимальная просадка GDXD за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SLV

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...