PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -13.49%.


GDXD

1 день
14.60%
1 месяц
10.85%
С начала года
-44.09%
6 месяцев
-36.28%
1 год
-92.07%
3 года*
-84.34%
5 лет*
-73.69%
10 лет*

SLV

1 день
-5.40%
1 месяц
-18.48%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-14.05%
1 год
69.08%
3 года*
39.38%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-44.09%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.10%
SLV
iShares Silver Trust
-13.49%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%10.03%

Correlation

The correlation between GDXD and SLV is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.78

The correlation between GDXD and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Silver Trust

Доходность на риск

GDXD vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXDSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.47

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

3.16

-4.33

GDXD vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SLV

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXDSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.28%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-47.23%

-49.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-47.23%

-52.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-47.23%

-52.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-47.23%

-52.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.06%

-44.65%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.80%

21.91%

+56.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SLV

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXDSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.31%

14.34%

+38.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.73%

59.27%

+58.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.27%

60.33%

+82.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.54%

36.59%

+74.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.62%

32.09%

+78.53%

Сравнение комиссий GDXD и SLV

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SLV

Ни GDXD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GDXD and SLV have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (53.31%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 18.31% vs -73.69% for GDXD. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.31% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

GDXD and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while SLV is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор