PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с SGDJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.92%/yr vs 15.48%/yr for SGDJ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -32.04%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -14.73%.

GDXD

1 день
0.89%
1 месяц
53.89%
6 месяцев
0.93%
С начала года
-32.04%
1 год
-90.94%
3 года*
-81.43%
5 лет*
-72.92%
10 лет*
—

SGDJ

1 день
-0.44%
1 месяц
-15.93%
6 месяцев
-23.79%
С начала года
-14.73%
1 год
54.72%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.48%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.04%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.10%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-14.73%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%4.20%

Correlation

The correlation between GDXD and SGDJ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.94

The correlation between GDXD and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и SGDJ

Секторы
GDXD
SGDJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

SGDJ

-

Энергетика

GDXD

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

GDXD

-

SGDJ

-

Здравоохранение

GDXD

-

SGDJ

-

Промышленность

GDXD

-

SGDJ

-

Недвижимость

GDXD

-

SGDJ

-

Технологии

GDXD

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX

Доходность на риск

GDXD vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXDSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.06

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.50

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.45

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

3.28

-4.39

GDXD vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SGDJ

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.27%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.19%

-37.83%

-58.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-37.83%

-62.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-52.66%

-47.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-37.83%

-62.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.40%

-26.30%

-46.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.80%

16.75%

+65.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SGDJ

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 35.09% по сравнению с Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.09%

14.27%

+20.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.05%

42.69%

+75.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.23%

52.06%

+93.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.10%

41.17%

+70.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.75%

41.01%

+69.74%

Сравнение комиссий GDXD и SGDJ

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SGDJ

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.82%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and SGDJ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (35.09%) compared to SGDJ (14.27%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SGDJ's -59.27%.

On 5-year performance, SGDJ leads with 15.48% vs -72.92% for GDXD. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDJ has performed better with a 15.48% return vs -72.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while SGDJ is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор