Сравнение GDXD с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short Financials (SEF).
GDXD и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и SEF
И GDXD, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. SEF — Ранг доходности на риск
GDXD
SEF
Сравнение GDXD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.13 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 0.34 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.13 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.19 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и SEF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SEF
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SEF
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.51% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -20.21% | -78.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -41.62% | -58.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -96.01% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -82.59% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 14.45% | +66.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SEF
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 4.86% | +47.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 11.37% | +100.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 19.24% | +119.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 17.98% | +90.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 20.54% | +87.79% |