Сравнение GDXD с SARK
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -84.41%/yr vs -31.10%/yr for SARK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | 0.96% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Correlation
The correlation between GDXD and SARK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SARK — Ранг доходности на риск
GDXD
SARK
Сравнение GDXD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.87 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.16 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.25 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SARK
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.07% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -40.75% | -55.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -74.42% | -25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -79.95% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -46.49% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 30.56% | +45.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SARK
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 9.19% | +38.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 25.16% | +84.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 35.98% | +100.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 56.23% | +53.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 56.23% | +53.10% |
Сравнение комиссий GDXD и SARK
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SARK
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SARK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -84.41% for GDXD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -84.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for GDXD.
They also come from different issuers: BMO and AXS. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.75% for SARK.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор