Сравнение GDXD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
GDXD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | 0.96% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и SARK
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
GDXD vs. SARK — Ранг доходности на риск
GDXD
SARK
Сравнение GDXD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.74 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -0.95 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.59 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.73 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.19 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и SARK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SARK
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SARK
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.07% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -59.44% | -39.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -76.11% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -45.20% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 47.97% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SARK
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 12.41% | +40.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 27.16% | +84.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 46.26% | +92.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 56.94% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 56.94% | +51.39% |