Сравнение GDXD с PLTD
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -90.73% vs -6.44% for PLTD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | 32.87% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between GDXD and PLTD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
GDXD
PLTD
Сравнение GDXD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.21 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.41 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и PLTD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.34% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -30.31% | -65.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -69.93% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -59.90% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 15.80% | +65.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и PLTD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 15.87% | +20.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 39.29% | +78.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 51.51% | +93.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 62.84% | +49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 62.84% | +47.95% |
Сравнение комиссий GDXD и PLTD
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и PLTD
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and PLTD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -90.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор