PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с NUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 16.32%/yr for NUGT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -16.05%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%2.65%

Correlation

The correlation between GDXD and NUGT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between GDXD and NUGT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и NUGT

Секторы
GDXD
NUGT

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

NUGT

-

Энергетика

GDXD

-

NUGT

-

Финансовые услуги

GDXD

-

NUGT

-

Здравоохранение

GDXD

-

NUGT

-

Промышленность

GDXD

-

NUGT

-

Недвижимость

GDXD

-

NUGT

-

Технологии

GDXD

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

GDXD vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.09

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.67

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.83

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.18

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.09

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.23

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.33

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GDXD и NUGT

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.97%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-53.58%

-42.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-53.58%

-46.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-73.72%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-99.80%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-91.52%

+19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

23.39%

+52.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и NUGT

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 30.32%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

30.32%

+17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

75.18%

+34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

90.01%

+46.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

71.96%

+38.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

87.90%

+21.45%

Сравнение комиссий GDXD и NUGT

GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и NUGT

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and NUGT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to NUGT (30.32%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs NUGT's -99.97%.

On 5-year performance, NUGT leads with 16.32% vs -72.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 30.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 16.32% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while NUGT is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор