Сравнение GDXD с NUGT
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs 13.60%/yr for NUGT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам GDXD и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | 0.14% |
Correlation
The correlation between GDXD and NUGT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.99 |
The correlation between GDXD and NUGT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXD и NUGT
Секторы
GDXD
NUGT
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
NUGT
Коммуникационные услуги
GDXD
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
NUGT
-
Энергетика
GDXD
-
NUGT
-
Финансовые услуги
GDXD
-
NUGT
-
Здравоохранение
GDXD
-
NUGT
-
Промышленность
GDXD
-
NUGT
-
Недвижимость
GDXD
-
NUGT
-
Технологии
GDXD
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. NUGT — Ранг доходности на риск
GDXD
NUGT
Сравнение GDXD c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.64 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.38 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и NUGT
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.97% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -66.74% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -66.74% | -33.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -73.72% | -26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -99.87% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -91.56% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 30.85% | +50.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и NUGT
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 23.78% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 80.17% | +37.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 95.33% | +49.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 73.34% | +38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 87.69% | +23.10% |
Сравнение комиссий GDXD и NUGT
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и NUGT
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and NUGT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, NUGT leads with 13.60% vs -72.97% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 13.60% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NUGT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while NUGT is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор