Сравнение GDXD с JDST
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs -52.81%/yr for JDST. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -22.39%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
Сравнение доходности по годам GDXD и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -12.08% |
Correlation
The correlation between GDXD and JDST is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between GDXD and JDST has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. JDST — Ранг доходности на риск
GDXD
JDST
Сравнение GDXD c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.88 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.16 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и JDST
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -88.98% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -98.58% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -99.28% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -95.31% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 67.97% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и JDST
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) с волатильностью 39.08%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 39.08% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 85.69% | +32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 103.81% | +39.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 82.06% | +29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 104.94% | +5.68% |
Сравнение комиссий GDXD и JDST
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и JDST
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GDXD and JDST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to JDST (39.08%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs JDST's -100.00%.
On 5-year performance, JDST leads with -52.81% vs -73.69% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 39.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JDST has performed better with a -52.81% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while JDST is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.10% for JDST.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор