Сравнение GDXD с JDST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST).
GDXD и JDST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и JDST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -38.98%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и JDST
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Доходность на риск
GDXD vs. JDST — Ранг доходности на риск
GDXD
JDST
Сравнение GDXD c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.89 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -2.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.26 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и JDST составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и JDST
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и JDST
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и JDST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -94.07% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -99.28% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -95.26% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 71.43% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и JDST
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) с волатильностью 38.62%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 38.62% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 81.85% | +29.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 100.96% | +37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 79.84% | +28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 107.20% | +1.13% |