PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с JDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs -51.81%/yr for JDST. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -30.24%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-13.56%

Correlation

The correlation between GDXD and JDST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between GDXD and JDST has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY

Доходность на риск

GDXD vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.82

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
-1.69

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.91

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.23

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDST равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GDXD и JDST

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-88.98%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-98.58%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-99.28%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-100.00%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-95.32%

+23.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

65.41%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и JDST

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) с волатильностью 33.11%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

33.11%

+14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

79.71%

+30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

98.62%

+37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

80.86%

+29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

104.76%

+4.59%

Сравнение комиссий GDXD и JDST

GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и JDST

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GDXD and JDST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to JDST (33.11%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs JDST's -100.00%.

On 5-year performance, JDST leads with -51.81% vs -72.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JDST has performed better with a -51.81% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while JDST is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.10% for JDST.

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор