PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с ICOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -81.84%/yr vs 25.25%/yr for ICOP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 7.40%.

GDXD

1 день
11.11%
1 месяц
68.74%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-32.64%
1 год
-90.73%
3 года*
-81.84%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

ICOP

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.61%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
7.40%
1 год
62.99%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и ICOP

2026 (YTD)202520242023
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.64%-97.53%-57.78%-33.88%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		7.40%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between GDXD and ICOP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.67

The correlation between GDXD and ICOP has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и ICOP

Секторы
GDXD
ICOP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
ICOP
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

ICOP

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

ICOP

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

ICOP

-

Энергетика

GDXD

-

ICOP

-

Финансовые услуги

GDXD

-

ICOP

-

Здравоохранение

GDXD

-

ICOP

-

Промышленность

GDXD

-

ICOP

-

Недвижимость

GDXD

-

ICOP

-

Технологии

GDXD

-

ICOP

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

GDXD vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXDICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.57

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.02

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.42

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

7.47

-8.58

GDXD vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ICOP равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и ICOP

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-38.67%

-61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.19%

-26.13%

-70.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-38.67%

-61.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-18.40%

-81.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.38%

-11.70%

-60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.60%

8.46%

+73.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и ICOP

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.43%

11.97%

+24.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.05%

35.51%

+82.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.22%

40.34%

+104.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.15%

34.60%

+77.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.79%

34.60%

+76.19%

Сравнение комиссий GDXD и ICOP

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и ICOP

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.89%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and ICOP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (36.43%) compared to ICOP (11.97%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs ICOP's -38.67%.

On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs -81.84% for GDXD. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

ICOP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while ICOP is Copper. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор