Сравнение GDXD с ICOP
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -84.34%/yr vs 30.39%/yr for ICOP. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 13.96%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -33.88% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 13.96% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between GDXD and ICOP is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.66 |
The correlation between GDXD and ICOP has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXD и ICOP
Секторы
GDXD
ICOP
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
ICOP
Коммуникационные услуги
GDXD
-
ICOP
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
ICOP
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
ICOP
-
Энергетика
GDXD
-
ICOP
-
Финансовые услуги
GDXD
-
ICOP
-
Здравоохранение
GDXD
-
ICOP
-
Промышленность
GDXD
-
ICOP
-
Недвижимость
GDXD
-
ICOP
-
Технологии
GDXD
-
ICOP
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
ICOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. ICOP — Ранг доходности на риск
GDXD
ICOP
Сравнение GDXD c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.17 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 11.16 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и ICOP
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -38.67% | -61.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -26.13% | -70.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -38.67% | -61.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -13.41% | -86.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -11.61% | -60.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 7.41% | +71.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и ICOP
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 16.27% | +37.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 35.00% | +82.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 39.67% | +103.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 34.44% | +77.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 34.44% | +76.18% |
Сравнение комиссий GDXD и ICOP
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и ICOP
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.78% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and ICOP have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to ICOP (16.27%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs ICOP's -38.67%.
On 3-year performance, ICOP leads with 30.39% vs -84.34% for GDXD. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 16.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 30.39% return vs -84.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
ICOP has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while ICOP is Copper. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор