Сравнение GDXD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
GDXD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и HDGE
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
GDXD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
GDXD
HDGE
Сравнение GDXD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.22 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 0.45 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.21 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.30 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.22 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и HDGE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и HDGE
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и HDGE
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -93.88% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -19.63% | -78.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -42.97% | -56.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -92.66% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -69.85% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 13.54% | +67.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и HDGE
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 4.49% | +48.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 12.17% | +99.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 19.95% | +118.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 23.95% | +84.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 23.51% | +84.82% |