Сравнение GDXD с FIAT
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GDXD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, GDXD returned -93.08% vs -0.18% for FIAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | -2.72% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between GDXD and FIAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
GDXD
FIAT
Сравнение GDXD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.00 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.01 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.00 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.37 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и FIAT
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -70.50% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -42.26% | -54.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -50.94% | -48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -45.35% | -26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.91% | 27.32% | +48.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и FIAT
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.44% | 15.34% | +32.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.86% | 42.03% | +67.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 55.49% | +80.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 60.56% | +49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.35% | 60.56% | +48.79% |
Сравнение комиссий GDXD и FIAT
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и FIAT
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and FIAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -93.08% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор