PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDXD и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXD и EFZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-57.98%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.


GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*

EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short MSCI EAFE

Сравнение комиссий GDXD и EFZ

И GDXD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GDXD vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDXDEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.93

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.67

-1.28

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

0.84

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.56

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

-0.80

-0.40

GDXD vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFZ равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXDEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.33

-0.36

Корреляция

Корреляция между GDXD и EFZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и EFZ

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.


TTM20252024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GDXD и EFZ

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и EFZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GDXDEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-88.08%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.51%

-30.95%

-67.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-43.77%

-56.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-87.16%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.95%

-66.89%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.88%

21.50%

+59.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и EFZ

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDXDEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.55%

7.78%

+44.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.65%

12.37%

+99.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.77%

18.52%

+120.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.19%

16.54%

+91.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.33%

17.31%

+91.02%