Сравнение GDXD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
GDXD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и EFZ
И GDXD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
GDXD
EFZ
Сравнение GDXD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.93 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -1.28 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.56 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.80 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.33 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и EFZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и EFZ
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и EFZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.08% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -30.95% | -67.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -43.77% | -56.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -87.16% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -66.89% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 21.50% | +59.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и EFZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 7.78% | +44.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 12.37% | +99.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 18.52% | +120.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 16.54% | +91.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 17.31% | +91.02% |