Сравнение GDXD с EFZ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs -6.05%/yr for EFZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.84%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
Сравнение доходности по годам GDXD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -2.83% |
Correlation
The correlation between GDXD and EFZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between GDXD and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
GDXD
EFZ
Сравнение GDXD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.84 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.35 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и EFZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.15% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -17.60% | -78.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -35.82% | -64.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -44.12% | -55.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -87.93% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -67.20% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 10.86% | +70.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и EFZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 4.17% | +32.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 14.29% | +103.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 16.87% | +128.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 16.84% | +95.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 17.10% | +93.69% |
Сравнение комиссий GDXD и EFZ
И GDXD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и EFZ
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and EFZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs EFZ's -88.15%.
On 5-year performance, EFZ leads with -6.05% vs -72.97% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EFZ has performed better with a -6.05% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор