PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности DUST и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -53.65% против 13.31% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between DUST and IAU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.76

The correlation between DUST and IAU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

DUST vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.23

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.62

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.69

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.19

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.23

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.03

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.84

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.62

-1.13

Просадки

Сравнение просадок DUST и IAU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.14%

-54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-19.18%

-66.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-19.18%

-78.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-20.93%

-77.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-21.82%

-78.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.70%

-82.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-15.96%

-67.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

7.71%

+55.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и IAU

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

5.50%

+24.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

23.02%

+49.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

26.42%

+63.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

17.95%

+54.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

15.90%

+71.29%

Сравнение комиссий DUST и IAU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и IAU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and IAU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs -53.65% for DUST. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for IAU.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор