PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -52.03% против 11.76% соответственно.


DUST

1 день
8.73%
1 месяц
10.22%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-73.95%
3 года*
-62.05%
5 лет*
-48.30%
10 лет*
-52.03%

IAU

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-8.68%
1 год
21.45%
3 года*
28.61%
5 лет*
18.02%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-17.98%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
IAU
iShares Gold Trust
-4.73%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between DUST and IAU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.76

The correlation between DUST and IAU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

iShares Gold Trust

Доходность на риск

DUST vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.88

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2.37

-3.51

DUST vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и IAU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.14%

-54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-24.40%

-61.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-24.40%

-73.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-24.40%

-74.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-24.40%

-75.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-23.87%

-76.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.38%

-15.97%

-67.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.24%

9.07%

+56.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и IAU

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.13%

8.10%

+26.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.03%

24.23%

+52.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.59%

27.38%

+67.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.10%

18.18%

+54.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.25%

15.98%

+71.27%

Сравнение комиссий DUST и IAU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и IAU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
7.95%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUST and IAU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (34.13%) compared to IAU (8.10%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 11.76% vs -52.03% for DUST. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.76% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for IAU.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор