Сравнение DUST с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU).
DUST и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -58.91% против 14.27% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и IAU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
DUST vs. IAU — Ранг доходности на риск
DUST
IAU
Сравнение DUST c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 1.90 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 2.33 | -4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.72 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.95 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.90 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 1.26 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.90 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.65 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между DUST и IAU составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и IAU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и IAU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.14% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -19.18% | -72.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -20.93% | -77.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -21.82% | -78.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.71% | -88.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -15.98% | -67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 5.23% | +62.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и IAU
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 10.44% | +23.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 24.15% | +49.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 27.64% | +64.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 17.70% | +53.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 15.83% | +73.34% |