Сравнение DUST с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU).
DUST и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или IAU.
Основные характеристики
| DUST | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.37% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | -59.35% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | -32.47% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -51.22% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -59.10% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.51 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 44.77% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 62.06% | 14.53% |
| Макс. просадка | -100.00% | -45.14% |
| Текущая просадка | -99.99% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между DUST и IAU составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUST и IAU
С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -59.10% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и IAU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUST c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и IAU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 2.69% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.94% | 0.15% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и IAU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и IAU
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.