Сравнение DUST с IAU
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -52.03%/yr vs 11.76%/yr for IAU. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности DUST и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -52.03% против 11.76% соответственно.
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
IAU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам DUST и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
IAU iShares Gold Trust | -4.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between DUST and IAU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.76 |
The correlation between DUST and IAU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. IAU — Ранг доходности на риск
DUST
IAU
Сравнение DUST c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.88 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.37 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и IAU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.14% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -24.40% | -61.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -24.40% | -73.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -24.40% | -74.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -24.40% | -75.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.87% | -76.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -15.97% | -67.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | 9.07% | +56.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и IAU
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 8.10% | +26.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | 24.23% | +52.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 27.38% | +67.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 18.18% | +54.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 15.98% | +71.27% |
Сравнение комиссий DUST и IAU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и IAU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and IAU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (34.13%) compared to IAU (8.10%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.76% vs -52.03% for DUST. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.76% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for IAU.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор