PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
8.56%
DUST
IAU

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -42.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 27.44%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -57.59% против 7.97% соответственно.


DUST

С начала года

-42.69%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-54.09%

5 лет (среднегодовая)

-50.30%

10 лет (среднегодовая)

-57.59%

IAU

С начала года

27.44%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

8.56%

1 год

32.89%

5 лет (среднегодовая)

12.31%

10 лет (среднегодовая)

7.97%

Основные характеристики


DUSTIAU
Коэф-т Шарпа-0.862.20
Коэф-т Сортино-1.262.94
Коэф-т Омега0.861.38
Коэф-т Кальмара-0.544.02
Коэф-т Мартина-1.2213.12
Индекс Язвы44.72%2.49%
Дневная вол-ть63.48%14.84%
Макс. просадка-100.00%-45.14%
Текущая просадка-99.99%-5.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и IAU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между DUST и IAU составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.862.20
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.262.94
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.38
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.544.02
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.2213.12
DUST
IAU

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86
2.20
DUST
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и IAU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
5.53%3.61%0.00%0.00%0.36%0.95%0.16%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и IAU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-5.53%
DUST
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и IAU

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.91%
5.76%
DUST
IAU