PortfoliosLab logo
Сравнение DUST с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DUST и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
130.89%
DUST
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.95

IAU:

2.51

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.61

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

DUST:

0.82

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.63

IAU:

5.16

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.86

IAU:

14.13

Индекс Язвы

DUST:

33.89%

IAU:

2.97%

Дневная вол-ть

DUST:

66.27%

IAU:

16.74%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

IAU:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -55.92%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -57.10% против 10.38% соответственно.


DUST

С начала года

-55.92%

1 месяц

-17.49%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-59.50%

5 лет

-36.84%

10 лет

-57.10%

IAU

С начала года

25.91%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

20.35%

1 год

40.85%

5 лет

13.71%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и IAU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.95
IAU: 2.51
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.61
IAU: 3.33
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DUST: 0.82
IAU: 1.43
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.63
IAU: 5.16
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.86
IAU: 14.13

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
2.51
DUST
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и IAU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.19%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и IAU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-3.48%
DUST
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и IAU

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.02%
8.28%
DUST
IAU