Сравнение GDXD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
GDXD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и DOG
И GDXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. DOG — Ранг доходности на риск
GDXD
DOG
Сравнение GDXD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.43 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -0.49 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.31 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.43 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и DOG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и DOG
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и DOG
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -92.59% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -22.70% | -75.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -33.06% | -66.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -91.99% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -66.17% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 16.51% | +64.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и DOG
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 5.02% | +47.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 9.25% | +102.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 16.80% | +121.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 14.73% | +93.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 17.46% | +90.87% |