Сравнение GDXD с DOG
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs -5.91%/yr for DOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.77%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам GDXD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -2.44% |
Correlation
The correlation between GDXD and DOG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов GDXD и DOG
Секторы
GDXD
DOG
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
DOG
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
DOG
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
DOG
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
DOG
-
Энергетика
GDXD
-
DOG
-
Финансовые услуги
GDXD
-
DOG
Здравоохранение
GDXD
-
DOG
-
Промышленность
GDXD
-
DOG
-
Недвижимость
GDXD
-
DOG
-
Технологии
GDXD
-
DOG
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
DOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. DOG — Ранг доходности на риск
GDXD
DOG
Сравнение GDXD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.02 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.82 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и DOG
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -92.79% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -14.12% | -82.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -29.71% | -70.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -34.86% | -65.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -92.73% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -66.45% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 8.69% | +70.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и DOG
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 4.15% | +49.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 9.86% | +107.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 12.45% | +130.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 14.83% | +96.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 17.49% | +93.13% |
Сравнение комиссий GDXD и DOG
И GDXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и DOG
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and DOG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to DOG (4.15%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs DOG's -92.79%.
On 5-year performance, DOG leads with -5.91% vs -73.69% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DOG has performed better with a -5.91% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор