Сравнение GDXD с COPX
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs 18.98%/yr for COPX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 4.38%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам GDXD и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 4.38% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 10.43% |
Correlation
The correlation between GDXD and COPX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.62 |
The correlation between GDXD and COPX shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXD и COPX
Секторы
GDXD
COPX
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
COPX
Коммуникационные услуги
GDXD
-
COPX
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
COPX
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
COPX
-
Энергетика
GDXD
-
COPX
-
Финансовые услуги
GDXD
-
COPX
-
Здравоохранение
GDXD
-
COPX
-
Промышленность
GDXD
-
COPX
Недвижимость
GDXD
-
COPX
-
Технологии
GDXD
-
COPX
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. COPX — Ранг доходности на риск
GDXD
COPX
Сравнение GDXD c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.64 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.03 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и COPX
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -83.16% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -27.82% | -68.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -39.72% | -60.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -42.12% | -57.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -21.70% | -78.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -39.17% | -33.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 10.43% | +71.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и COPX
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 13.82% | +22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 39.72% | +78.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 45.35% | +99.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 37.25% | +74.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 35.81% | +74.98% |
Сравнение комиссий GDXD и COPX
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и COPX
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.58% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and COPX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to COPX (13.82%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs COPX's -83.16%.
On 5-year performance, COPX leads with 18.98% vs -72.97% for GDXD. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 13.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COPX has performed better with a 18.98% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
COPX has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while COPX is Copper. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор