Сравнение GDXD с CARD
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -92.07% vs -30.65% for CARD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 5.96%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -35.25% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between GDXD and CARD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. CARD — Ранг доходности на риск
GDXD
CARD
Сравнение GDXD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.66 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.97 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и CARD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -93.51% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -46.42% | -49.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -92.04% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -68.71% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 31.50% | +47.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и CARD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 24.36%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 24.36% | +28.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 52.63% | +65.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 70.25% | +73.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 80.74% | +30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 80.74% | +29.88% |
Сравнение комиссий GDXD и CARD
И GDXD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и CARD
Ни GDXD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and CARD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to CARD (24.36%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -30.65% vs -92.07% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 24.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -30.65% return vs -92.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: BMO and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор