PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с UTES

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. GDX is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.23%/yr vs 12.41%/yr for UTES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности GDX и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 13.23% против 12.41% соответственно.

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
53.84%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%

UTES

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.79%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.22%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between GDX and UTES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.22

Сравнение распределения секторов GDX и UTES

Секторы
GDX
UTES

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
UTES

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

UTES

-

Энергетика

GDX

-

UTES

-

Финансовые услуги

GDX

-

UTES

-

Здравоохранение

GDX

-

UTES

-

Промышленность

GDX

-

UTES

-

Недвижимость

GDX

-

UTES

-

Технологии

GDX

-

UTES

-

Коммунальные услуги

GDX

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

GDX vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.50

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.81

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.76

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

1.73

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.50

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.70

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GDX и UTES

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-35.39%

-44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-13.88%

-18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.94%

-17.62%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-20.40%

-26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-35.39%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.94%

-9.13%

-22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-5.53%

-34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

6.13%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и UTES

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

7.41%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

16.92%

+21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

21.19%

+25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.60%

20.59%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

20.15%

+17.13%

Сравнение комиссий GDX и UTES

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и UTES

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GDX and UTES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.04%) compared to UTES (7.41%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.23% vs 12.41% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.23% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.80% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: VanEck and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.49% for UTES.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор