Сравнение GDX с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares Ultra Gold (UGL).
GDX и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 18.07% против 20.61% соответственно.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и UGL
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
GDX vs. UGL — Ранг доходности на риск
GDX
UGL
Сравнение GDX c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.78 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.11 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.59 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 8.76 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GDX и UGL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и UGL
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и UGL
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -75.93% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -37.56% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -40.23% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -46.23% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -25.85% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -43.76% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 11.11% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и UGL
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.26%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 20.81% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 49.09% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 55.46% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 35.70% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 32.19% | +5.27% |