PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с TNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 8.78%/yr for TNA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности GDX и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 13.29% против 8.78% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
8.84%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
117.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between GDX and TNA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.23

The correlation between GDX and TNA shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и TNA

Секторы
GDX
TNA

Сырьевые материалы

100.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

GDX

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

TNA
2.4%

Энергетика

GDX

-

TNA
6.2%

Финансовые услуги

GDX

-

TNA
15.9%

Здравоохранение

GDX

-

TNA
16.5%

Промышленность

GDX

-

TNA
17.5%

Недвижимость

GDX

-

TNA
6.2%

Технологии

GDX

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

GDX

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

GDX vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.01

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.48

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.63

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

11.92

-8.05

GDX vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и TNA

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-88.09%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-32.53%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-65.78%

+29.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-82.36%

+35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-88.09%

+38.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-35.23%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-33.92%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

9.91%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и TNA

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

21.54%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

42.61%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

58.70%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

67.57%

-30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

68.54%

-31.20%

Сравнение комиссий GDX и TNA

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и TNA

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and TNA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (21.54%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 8.78% for TNA. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

GDX has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.39% for TNA.

GDX is categorized as Gold, while TNA is Leveraged Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор