PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SPXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 29.90%/yr for SPXL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 13.29% против 29.90% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between GDX and SPXL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.24

The correlation between GDX and SPXL shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и SPXL

Секторы
GDX
SPXL

Сырьевые материалы

100.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

GDX

-

SPXL
2.3%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

SPXL
1.0%

Энергетика

GDX

-

SPXL
0.7%

Финансовые услуги

GDX

-

SPXL
2.4%

Здравоохранение

GDX

-

SPXL
1.8%

Промышленность

GDX

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

GDX

-

SPXL
0.4%

Технологии

GDX

-

SPXL
8.4%

Коммунальные услуги

GDX

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

GDX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.79

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.25

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.47

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

10.16

-6.29

GDX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и SPXL

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-76.86%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-26.77%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-48.95%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-63.80%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-76.86%

+27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-7.55%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-16.11%

-24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

6.49%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SPXL

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

13.20%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

28.79%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

36.81%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

50.44%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

53.50%

-16.16%

Сравнение комиссий GDX и SPXL

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SPXL

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and SPXL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to SPXL (13.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 13.29% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

GDX has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.56% for SPXL.

GDX is categorized as Gold, while SPXL is Leveraged Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор