Сравнение GDX с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
GDX и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 18.07% против 13.96% соответственно.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и NLR
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
GDX vs. NLR — Ранг доходности на риск
GDX
NLR
Сравнение GDX c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.05 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.62 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.41 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 8.20 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GDX и NLR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и NLR
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и NLR
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -65.05% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -25.80% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -30.48% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -34.35% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -18.26% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -35.90% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 10.73% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и NLR
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 12.53% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 32.94% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 42.20% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 28.16% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.38% | +14.08% |