PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.81% против 17.54% соответственно.


GDX

1 день
6.55%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.22%
1 год
57.71%
3 года*
41.18%
5 лет*
19.97%
10 лет*
13.81%

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и MTUM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF
-0.58%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between GDX and MTUM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.17

Over the past year, GDX and MTUM have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

GDX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.02

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

15.48

-11.09

GDX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и MTUM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-34.08%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-11.54%

-24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-20.99%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-32.28%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-34.08%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.39%

0.00%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-6.20%

-34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

2.99%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и MTUM

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

11.20%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.52%

18.83%

+20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.30%

21.08%

+26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.86%

20.99%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

21.23%

+16.14%

Сравнение комиссий GDX и MTUM

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и MTUM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MTUM в 0.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы


GDX and MTUM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (18.56%) compared to MTUM (11.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.54% vs 13.81% for GDX. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.54% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.70% for MTUM.

GDX is categorized as Gold, while MTUM is Momentum. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор