Сравнение GDX с MSTY
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GDX is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, GDX returned 57.71% vs -60.49% for MSTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности GDX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
GDX
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 13.81%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.58% | 154.77% | 27.92% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between GDX and MSTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GDX
MSTY
Сравнение GDX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.84 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.25 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и MSTY
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -71.79% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -71.79% | +35.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -65.49% | +39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -26.61% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 48.38% | -35.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и MSTY
VanEck Gold Miners ETF (GDX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 18.56% и 19.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 19.30% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 49.85% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 61.63% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.86% | 71.87% | -35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 71.87% | -34.50% |
Сравнение комиссий GDX и MSTY
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и MSTY
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and MSTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to GDX (18.56%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, GDX leads with 57.71% vs -60.49% for MSTY. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 18.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 57.71% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.74% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.99% for MSTY.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор