Сравнение GDX с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
GDX и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDX и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 70.10% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью 11.28%.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и KGLD
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
GDX vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GDX
KGLD
Сравнение GDX c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.15 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между GDX и KGLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и KGLD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности KGLD в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и KGLD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -20.29% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -12.91% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -3.92% | -36.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 30.23% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 30.23% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 30.23% | +7.23% |