Сравнение GDX с JPYUSD=X
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 13.29% против -4.19% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение доходности по годам GDX и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
Correlation
The correlation between GDX and JPYUSD=X is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between GDX and JPYUSD=X shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
GDX
JPYUSD=X
Сравнение GDX c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.76 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.11 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и JPYUSD=X
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -52.96% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -10.68% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -14.63% | -21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -32.59% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -38.21% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -52.47% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -26.92% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 6.18% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и JPYUSD=X
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 0.69% | +16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 5.48% | +33.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 7.50% | +39.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 9.56% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 8.90% | +28.44% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and JPYUSD=X have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs JPYUSD=X's -52.96%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор